Отрывок: .. + /Д Д (TV+ 3) Г N+1 Д Д 0) = «0 Д,(1) = Д Д ,(0 ) + « 1 Д ,(2 ) = Д Д ,(1) + Д Д ,(0 ) + « 2 Д ,(3) = Д Д ,(2 ) + Д Д ,(1 ) + Д Д ,(0 ) + «з Д„(ЛГ) = Д Д , (TV-1) + Д Д^ (TV- 2) + ... + /Д Д^ (TV- М) + В таблице А. 2 приведены соответствующие соотношения для частных случаев моделей авторегрессии и моделей скользящего среднего. __________________________ Таблица А. 2 - Частные случаи: модели АР (М) и СС(А/)__________________________ Модель АР(М...
Название : | Теория случайных процессов. Курсовая работа |
Авторы/Редакторы : | Храмов А. Г. Министерство образования и науки РФ Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский университет) |
Дата публикации : | 2011 |
Библиографическое описание : | Теория случайных процессов. Курсовая работа [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [сост. А. Г. Храмов]. - Самара, 2011. - on-line |
Аннотация : | Труды сотрудников СГАУ(электрон. версия). Используемые программы: Adobe Acrobat. Тема курсовой работы - «Статистический анализ и моделирование процессов авторегрессии - скользящего среднего». В методических указаниях приводятся задание, исходные данные, комментарии к выполнению каждого пункта задания, требования к оформлению отчета, т |
Другие идентификаторы : | RU/НТБ СГАУ/WALL/519/Т 338-546316 |
Ключевые слова: | временные ряды процессы с независимыми преращениями модель авторегрессии моментные функции вероятностные распределения дифференциальные уравнения Колмогорова математические модели случайных процессов цепи Маркова стационарные процессы |
Располагается в коллекциях: | Методические издания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Храмов А.Г. Теория случайных процессов. Курсовая.pdf | from 1C | 21.68 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.