Отрывок: В качестве данных использовались цена фондового инструмента во время открытия и закрытия рынка, а также указание определенного периода времени. В рамках проведенного исследования был написан LSTM-алгоритм, эффективность которого сравнивалась на идентичных данных с другими алгоритмами, в частности с KRR регрессором, а также регрессором с четырьмя скрытыми слоями на тестовой выборке в 30 %. Данные алгоритмы были написаны с помощью библиотек SkLearn., Tensorflow, Keras языка ...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров Л. А. | ru |
dc.contributor.author | Савельев Д. А. | ru |
dc.coverage.spatial | нейронные сети | ru |
dc.coverage.spatial | рекуррентные нейронные сети | ru |
dc.coverage.spatial | финансовые инструменты | ru |
dc.coverage.spatial | цены на финансовые инструменты | ru |
dc.coverage.spatial | прогнозирование цен | ru |
dc.coverage.spatial | предсказание цены | ru |
dc.creator | Петров Л. А., Савельев Д. А. | ru |
dc.date.issued | 2021 | ru |
dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\471705 | ru |
dc.identifier.citation | Петров, Л. А. Использование нейронных сетей для предсказания изменения цены на финансовые инструменты. - Текст : электронный / Л. А. Петров, Д. А. Савельев // XVI Королевские чтения : междунар. молодеж. науч. конф., посвящ. 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина : сб. материалов : 5-7 окт. 2021 г. : в 3 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; [науч. ред. М. А. Шлеенков]. - 2021. - Т. 1. - С. 489-490 | ru |
dc.language.iso | rus | ru |
dc.relation.ispartof | XVI Королевские чтения : междунар. молодеж. науч. конф., посвящ. 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина : сб. материалов : 5-7 окт. 2021 г. : в 3 т. | ru |
dc.source | XVI Королевские чтения. - Т. 1 | ru |
dc.title | Использование нейронных сетей для предсказания изменения цены на финансовые инструменты | ru |
dc.type | Text | ru |
dc.citation.epage | 490 | ru |
dc.citation.spage | 489 | ru |
dc.citation.volume | 1 | ru |
dc.textpart | В качестве данных использовались цена фондового инструмента во время открытия и закрытия рынка, а также указание определенного периода времени. В рамках проведенного исследования был написан LSTM-алгоритм, эффективность которого сравнивалась на идентичных данных с другими алгоритмами, в частности с KRR регрессором, а также регрессором с четырьмя скрытыми слоями на тестовой выборке в 30 %. Данные алгоритмы были написаны с помощью библиотек SkLearn., Tensorflow, Keras языка ... | - |
Располагается в коллекциях: | Королевские чтения |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
978-5-7883-1668-0_2021-489-490.pdf | 647.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.