Отрывок: Компании дифференцированы по роду деятельности и сфере производства, что также снижает риски инвестиционного портфеля. В таблице 3 приведены расчёты корреляционной матрицы, стандартное отклонение доходности (риск) и доходность акций, входящих в портфели. 31 Таблица 3 - Корреляционный анализ динамических рядов акций российских компаний Актив A LR S LK O H M TL R PL ZL R O SN SB ER A FL T M FO N V TB R M V ID M SN G N V TK R TK M TA TN Y N D X ALRS 1,0...
Название : | Разработка оптимальных портфелей ценных бумаг (на примере АО УК "Апрель Капитал") |
Авторы/Редакторы : | Мороз А. В. Гераськин М. И. Шлыкова М. П. Апексимов О. А. Министерство образования и науки Российской Федерации Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) Институт экономики и управления |
Дата публикации : | 2018 |
Библиографическое описание : | Мороз, А. В. Разработка оптимальных портфелей ценных бумаг (на примере АО УК "Апрель Капитал") : вып. квалификац. работа бакалавра по направлению подготовки "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / А. В. Мороз ; рук. работы М. И. Гераськин; конс. М. П. Шлыкова; нормоконтролер О. А. Апексимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-. - Самаpа, 2018. - on-line |
Аннотация : | Объект изучения (база исследования) – АО УК «АПРЕЛЬ КАПИТАЛ». Целью работы является разработка экономико-математической модели оптимизации инвестиционного портфеля. В работе использовано построение корреляционной матрицы для определения степени взаимосвяз |
Другие идентификаторы : | RU\НТБ СГАУ\ВКР20190429143841 |
Ключевые слова: | паевые инвестиционные фонды инвестиционные портфели облигации акции модель Марковица управляющая компания |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Мороз_Артём_Валерьевич_Разработка_оптимальных_портфелей_ценных.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.