Отрывок: Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона call на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении А. Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона put на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении Б. Для опционов европейского типа можно получить аналитические выражения в предполо...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпухина А. И. | ru |
dc.contributor.author | Никишов В. Н. | ru |
dc.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | ru |
dc.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | ru |
dc.contributor.author | Институт экономики и управления | ru |
dc.coverage.spatial | короткие продажи | ru |
dc.coverage.spatial | опцион call | ru |
dc.coverage.spatial | опцион put | ru |
dc.coverage.spatial | безрисковая процентная ставка | ru |
dc.coverage.spatial | портфель Тобина | ru |
dc.coverage.spatial | портфель акций | ru |
dc.coverage.spatial | фиксированная доходность портфеля | ru |
dc.coverage.spatial | модель Марковица | ru |
dc.coverage.spatial | доходность | ru |
dc.coverage.spatial | риски | ru |
dc.creator | Карпухина А. И. | ru |
dc.date.issued | 2017 | ru |
dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20180323151132 | ru |
dc.identifier.citation | Карпухина, А. И. Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций : вып. квалификац. работа по спец. "Бизнес-информатика" / А. И. Карпухина ; рук. работы В. Н. Никишов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр., Каф. математики и бизнес-информ. - Самара, 2017. - on-line | ru |
dc.format.extent | Электрон. дан. (1 файл : 1,5 Мб) | ru |
dc.title | Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций | ru |
dc.type | Text | ru |
dc.subject.rubbk | У9(2)262.29 | ru |
dc.subject.rugasnti | 06.71.25 | ru |
dc.subject.udc | 004.9 | ru |
dc.textpart | Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона call на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении А. Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона put на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении Б. Для опционов европейского типа можно получить аналитические выражения в предполо... | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Карпухина_Анна_Игоревна_Оценки_стоимости_опционов_call.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.