Отрывок: Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона call на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении А. Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона put на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении Б. Для опционов европейского типа можно получить аналитические выражения в предполо...
Название : | Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций |
Авторы/Редакторы : | Карпухина А. И. Никишов В. Н. Министерство образования и науки Российской Федерации Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) Институт экономики и управления |
Дата публикации : | 2017 |
Библиографическое описание : | Карпухина, А. И. Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций : вып. квалификац. работа по спец. "Бизнес-информатика" / А. И. Карпухина ; рук. работы В. Н. Никишов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр., Каф. математики и бизнес-информ. - Самара, 2017. - on-line |
Другие идентификаторы : | RU\НТБ СГАУ\ВКР20180323151132 |
Ключевые слова: | короткие продажи опцион call опцион put безрисковая процентная ставка портфель Тобина портфель акций фиксированная доходность портфеля модель Марковица доходность риски |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Карпухина_Анна_Игоревна_Оценки_стоимости_опционов_call.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.